Как это работает?

1. Формирование портфеля
На дату начала тестирования система формирует виртуальный портфель из первых 10 активов, отобранных вашим скринером. Эти активы представляют вашу инвестиционную стратегию и включаются в портфель в равных долях (по 10% каждый).

2. Оценка результатов
График показывает динамику доходности вашего портфеля и доходность фондового индекса для сравнения. Это позволяет оценить эффективность вашей стратегии относительно рынка.

3. Ребалансировка как часть стратегии
При включении опции ребалансировки система периодически обновляет состав портфеля. Процесс включает:
- Повторное применение скринера для отбора топ-10 активов.
- Корректировку портфеля на основе новых данных.
- Добавление на график отдельной кривой, показывающей доходность после ребалансировки.

Особенности расчетов
Активы с недостаточной ликвидностью и неполными данными исключаются из тестирования.

Основные сценарии для сравнения
1. Доходность стратегии "покупай и держи", сформированной вашим скринером.
2. Результаты регулярной ребалансировки.

Бэктест помогает вам наглядно увидеть, насколько эффективен ваш скринер как основа для инвестиционной стратегии, и выбрать оптимальный подход к управлению портфелем.

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
ГТЛК 2P-02 RU000A105KB0	93,94	17,88%	17,63	455	17.11.2037
ГТЛК 1P-02 RU000A0JX199	100,12	9,26%	7,58	—	24.11.2031
ТКХ БО-П02 RU000A0ZZTK7	—	—	21,08	—	02.11.2028
НКНХ 1Р-02 RU000A103QQ0	90,67	12,20%	29,43	993	13.09.2028
ЛКХ-01 RU000A10AMY3	109,00	29,29%	11,04	639	01.01.2028

ЛКХ-02

Другие выпуски