Как это работает?

1. Формирование портфеля
На дату начала тестирования система формирует виртуальный портфель из первых 10 активов, отобранных вашим скринером. Эти активы представляют вашу инвестиционную стратегию и включаются в портфель в равных долях (по 10% каждый).

2. Оценка результатов
График показывает динамику доходности вашего портфеля и доходность фондового индекса для сравнения. Это позволяет оценить эффективность вашей стратегии относительно рынка.

3. Ребалансировка как часть стратегии
При включении опции ребалансировки система периодически обновляет состав портфеля. Процесс включает:
- Повторное применение скринера для отбора топ-10 активов.
- Корректировку портфеля на основе новых данных.
- Добавление на график отдельной кривой, показывающей доходность после ребалансировки.

Особенности расчетов
Активы с недостаточной ликвидностью и неполными данными исключаются из тестирования.

Основные сценарии для сравнения
1. Доходность стратегии "покупай и держи", сформированной вашим скринером.
2. Результаты регулярной ребалансировки.

Бэктест помогает вам наглядно увидеть, насколько эффективен ваш скринер как основа для инвестиционной стратегии, и выбрать оптимальный подход к управлению портфелем.

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
ГТЛК 2P-01 RU000A102VR0	95,98	—	26,58	1 440	03.03.2036
ГТЛК 1P-01 RU000A0JWTV5	105,00	—	5,84	852	05.09.2031
НКНХ 1Р-01 RU000A0ZZZ17	97,49	17,33%	12,29	141	07.12.2028
ЛКХ-02 RU000A10AT01	108,99	29,39%	20,38	642	20.01.2028
УЛК1Р01 RU000A10BTT6	105,41	23,11%	6,04	554	09.06.2027

ЛКХ-01

Другие выпуски