Прогнозы технического анализа от недели до года

Главный вопрос, который волнует любого инвестора или спекулянта: сколько я могу заработать и сколько могу потерять? Прогнозы позволят более качественно выбирать активы для инвестирования. Какие активы имеют потенциал роста больший, чем падения?

Прогноз позволяет выделить перспективные для инвестиций бумаги с лучшим соотношением доходности и риска. Мы сделали отдельный скринер прогнозов: «Прогнозы цен». Данный раздел доступен после авторизации на скринере, или регистрации не потребуется, если вы уже авторизованы на сайте finam.ru.

Мы вычисляем прогнозы на неделю, месяц, 3 месяца, 6 месяцев и год. Цена, которую вы видите, — средняя на конец периода. Прогнозы обновляются раз в сутки. Вы можете отсортировать инструменты по любому из периодов. Обращаем внимание, что изменение средней прогнозной цены вычисляется на момент вычисления прогноза, а не от текущей цены.

Как вычисляются прогнозы технического анализа?

Мы опробовали классические методы прогнозирования, известные в эконометрии, но используем собственный оригинальный метод, основанный на анализе большого количества данных (big data) и классификации поведения цены торгуемого инструмента. В этом нам, конечно же, помогает искусственный интеллект. Мы ищем похожие участки движения цены в прошлом, определяем их силу, классифицируем тренд и используем полученные значения для прогноза средней доходности на заданный период. За базу для вычислений берем недельные цены закрытия глубиной 10 лет. Последняя свеча включает текущую цену. По каждому инструменту.

Однако информации о средней ожидаемой доходности недостаточно для принятия торговых решений, например определить уровни тейк-профит и стоп-лосс. Поэтому мы применяем вероятностный подход, основанный на модели Блэка — Шоулза, и определяем те уровни роста и падения цены, которые могут быть достигнуты с равной вероятностью в течение периода прогнозирования. Верхнюю и нижнюю границы прогнозов вы можете увидеть в профиле инструмента:

На рынке существует много разных типов прогнозов: начиная от прогнозов аналитиков, консенсусов и заканчивая прогнозами на базе технического анализа и ИИ. Уникальность этого прогноза состоит не только в методике вычислений, но и в том, что мы даем прогноз «вилкой» от оптимистичного до пессимистичного с равными вероятностями. То есть прогноз сбудется практически в любом случае. А будет это стоп-лосс или тейк-профит, уже решать рынку.

Инвестор при желании может разобраться с методом, так как на каждом этапе используются простые идеи. Если вы предпочитаете из выборок исключить второй эшелон или низколиквидные бумаги, вы можете воспользоваться фильтрами, например ограничив по капитализации или показателю ликвидности. Если вам интересен прогноз в разрезе с другими показателями компании, вы всегда можете создать свой скринер, отобрав только те колонки, которые вам полезны для принятия инвестиционных решений. Настройка колонок справа.

Ну и напоследок, обращаем ваше внимание, что прогноз теханализа может вам помочь выбрать правильный момент инвестирования. А что именно покупать — лучше решают фундаментальные подходы к анализу компаний, которые мы реализовали во вкладке «Акции 360».

Мы продолжаем развивать «Акции 360» и скоро разделим общий рейтинг на 2: инвестиционная привлекательность и риски. Про это расскажем в следующей публикации.

Мы всегда рассматриваем предложения и замечания. Теперь можно писать в чат. Будьте с нами, у нас много интересного в помощь для самостоятельной торговли.