Как это работает?

1. Формирование портфеля
На дату начала тестирования система формирует виртуальный портфель из первых 10 активов, отобранных вашим скринером. Эти активы представляют вашу инвестиционную стратегию и включаются в портфель в равных долях (по 10% каждый).

2. Оценка результатов
График показывает динамику доходности вашего портфеля и доходность фондового индекса для сравнения. Это позволяет оценить эффективность вашей стратегии относительно рынка.

3. Ребалансировка как часть стратегии
При включении опции ребалансировки система периодически обновляет состав портфеля. Процесс включает:
- Повторное применение скринера для отбора топ-10 активов.
- Корректировку портфеля на основе новых данных.
- Добавление на график отдельной кривой, показывающей доходность после ребалансировки.

Особенности расчетов
Активы с недостаточной ликвидностью и неполными данными исключаются из тестирования.

Основные сценарии для сравнения
1. Доходность стратегии "покупай и держи", сформированной вашим скринером.
2. Результаты регулярной ребалансировки.

Бэктест помогает вам наглядно увидеть, насколько эффективен ваш скринер как основа для инвестиционной стратегии, и выбрать оптимальный подход к управлению портфелем.

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
Полюс Б1P1 RU000A100XC2	101,27	—	68,12	73	01.10.2029
Полюс Б1P4 RU000A108L81	102,45	5,63%	38,64	1 230	09.05.2029
Полюс Б1P2 RU000A1054W1	96,50	5,69%	176,27	723	24.08.2027
ПочтаРБ1P3 RU000A0JXS59	92,50	15,24%	18,35	608	19.05.2027

Полюс Б1P3

Другие выпуски