SBRB ETF

ETF «Индекс Мосбиржи рублевых корпоративных облигаций» от УК «Первая» котируется на Московской бирже под тикером SBRB. Фонд инвестирует в корпоративные облигации, входящие в индекс МосБиржи корпоративных облигаций RUCBTRNS. Доходность таких бумаг может быть выше, чем по вкладам, на 1–3%.

Управляющий фонда SBRB отбирает наиболее ликвидные ценные бумаги, как правило, по 2–3 позиции из каждого сегмента по сроку обращения и кредитному риску. В рамках управления облигации могут заменяться на другие бумаги из индекса, показывающие более сильную динамику. Методика расчета индекса предусматривает ежеквартальный пересмотр. Купоны по облигациям реинвестируются по мере поступления.

Валюта фонда — рубль, поэтому его результаты заметно зависят от уровня процентных ставок в корпоративном секторе. Количество бумаг в составе фонда ограничено, при этом облигации, как правило, отличаются повышенной надежностью по сравнению с другими фондами, ориентированными на корпоративный сектор.

За управление УК взимает комиссию в размере 0,6%. Вознаграждение депозитарию, бирже и аудиторам составляет не более 0,06%. Иные расходы не превышают 0,1%.

К основным рискам фонда относятся политический, экономический, системный, рыночный, кредитный, операционный, регуляторный и налоговый риски, а также риск дефолтов и форс-мажорные обстоятельства.

Маркет-мейкер обязан поддерживать спред не более 0,5% от расчетной цены пая. Обязанности маркет-мейкера считаются выполненными, если он предоставлял котировки в течение 405 минут или совершил сделки на сумму 50 миллионов рублей.

Управляющая компания — акционерное общество «Управляющая компания «Первая». Ранее фонд находился под управлением Сбербанк Управление Активами.

Прошлое наименование фонда: Сбер — Индекс Мосбиржи рублевых корпоративных облигаций. Средняя доходность к погашению — 15,83%, дюрация — 755 дней.

Специализированный депозитарий: акционерное общество «Специализированный депозитарий «Инфинитум».
Реестр владельцев паев: акционерное общество «Специализированный депозитарий «Инфинитум».
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбербанк — Индекс Мосбиржи рублевых корпоративных облигаций» от 25.07.2019, биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбер — Индекс Мосбиржи рублевых корпоративных облигаций» от 10.12.2020.