SBRB ETF

ETF “Индекс Мосбиржи рублевых корпоративных облигаций” от УК Первая котируется на Московской бирже под идентификатором SBRB. Этот инвестиционный фонд инвестирует в корпоративные облигации, входящие в одноименный индекс ММВБ. Индекс корпоративных облигаций RUCBTR3Y включает в себя рублевые корпоративные облигации с дюрацией от 1 до 3 лет и минимальным рейтингом В- от рейтинговых агентств S&P или Fitch. Доходность таких бумаг может быть выше вкладов на 1-3%.

Управляющий фонда SBRB выбирает наиболее ликвидные ценные бумаги (по 2-3 позиции из каждого сегмента по срочности и кредитному риску). В рамках активного управления облигации могут заменяться на другие из индекса, показывающие лучшую динамику. Методика расчета индекса предполагает его ежеквартальный пересмотр. Купоны по облигациям реинвестируются по мере их поступления.

Валюта фонда – рубли, и она зависит от процентных ставок корпоративного сектора. Количество облигаций ограничено, но все они имеют повышенную надежность по сравнению с другими фондами на корпоративный сектор.

За управление фондом УК взимает комиссию в размере 0,6%. Депозитарию, бирже и аудиторам достается не более 0,06%, а иные расходы не превышают 0,1%.

Риски, определяемые управляющей компанией, включают политический риск, экономический риск, системный риск, рыночный риск, риск дефолтов, кредитный риск, операционный риск, а также регуляторный и налоговый риск, форс-мажоры.

Маркет-мейкер обязан соблюдать спред как минимум в 0,5% от расчетной цены пая. Обязанности маркет-мейкера считаются выполненными, если он предоставлял котировки в течение 405 минут или совершил сделки на сумму 50 миллионов рублей.

Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая». Ранее управление осуществлялось Сбербанк Управление Активами. 

Средняя доходность к погашению составляет 17,35%, дюрация – 698 дней. Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум". Реестр владельцев паев также ведет это учреждение. 

Предыдущие названия фонда включают биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «сбербанк - индекс мосбиржи рублевых корпоративных облигаций» от 25.07.2019 и биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «сбер - индекс мосбиржи рублевых корпоративных облигаций» от 10.12.2020.