FXRD ETF

Текущий статус БПИФа Высокодоходные корпоративные облигации, класс акций в рублях: заблокирован. ETF Fallen Angels с валютным хеджированием торгуется под тикером FXRD. FXRD инвестирует в облигации развитых рынков и включает более 40 эмитентов, таких как Ford, Rolls-Royce, Commerzbank, Bacardi и Kraft Foods. В фонде представлено 180 выпусков облигаций со средним рейтингом BB+.

Доходность фонда FXRD измеряется в рублях, хотя активы изначально долларовые. Валюта активов конвертируется в рубли с помощью валютного свопа. FXRD отслеживает индекс USD Fallen Angel Issuer Capped Index от Solactive, который состоит из облигаций, рейтинг которых был понижен до уровня BB+/- по шкале S&P или Moody's. Индекс включает только ликвидные долларовые облигации со сроком погашения не менее одного года и объемом выпуска более 400 млн USD. Чтобы ограничить риск дефолта, установлено весовое ограничение в 8% на каждого эмитента.

FXRD выплачивает дивиденды своим инвесторам два раза в год. Полугодовой дивиденд рассчитывается на основе среднего уровня ключевой ставки ЦБ РФ за шесть месяцев до объявления дивидендов, а также добавляется премия в размере 150 базисных пунктов (1,5 процентного пункта), отражающая спред между средней доходностью бумаг в портфеле облигаций и безрисковой долларовой ставкой.

Средний срок погашения портфеля облигаций составляет 14.945 года с доходностью 9.01%, а дюрация портфеля — 6.833. 

Состав портфеля по странам:
- США — 95.7%
- Люксембург — 4.3%

Состав портфеля по индустриям:
- Энергетика — 27.5%
- Материалы — 4.3%
- Коммунальные услуги — 8.0%
- Финансовый сектор — 2.5%
- Промышленность — 8.2%
- Недвижимость — 10.2%
- Потребительские товары первой необходимости — 19.8%
- Непродовольственные потребительские товары — 13.4%
- Информационные технологии — 5.4%

Эмитент: Finex Funds ICAV. Администратор фонда: Citibank Europe. Кастодиан: Citi Depositary Services (Ireland). Маркет-мейкер: Goldenberg Hehmeyer & Co. Аудитор: Grant Thornton. Независимый контролер: Kinetic Partners (подразделение Duff & Phelps). Управляющий фондом: Sanarus Investment Management LLP. Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: LLC IC SAV Capital, Barclays Capital Securities Ltd., Goldenberg Hehmeyer & Co, Jane Street Financial Limited, Cifra Broker LLC, Finex Capital Management LLP.