FXRD ETF

Текущий статус БПИФа Высокодоходные корпоративные облигации, класс акций в рублях: Заблокирован. ETF Fallen Angels с валютным хеджированием торгуется под тикером FXRD. FXRD инвестирует в облигации развитых рынков. В фонде представлены облигации более 40 эмитентов, среди которых такие компании, как Ford, Rolls-Royce, Commerzbank, Bacardi, Kraft Foods и другие. Всего в фонде 180 выпусков облигаций со средним рейтингом BB+.

Доходность фонда FXRD измеряется в рублях, хотя активы являются долларовыми. Валюта активов конвертируется в рубли посредством валютного свопа. FXRD отслеживает индекс USD Fallen Angel Issuer Capped Index от Solactive. Этот индекс состоит из облигаций, рейтинг которых был понижен до уровня BB+/- по шкале S&P или Moody's. Индекс включает ликвидные долларовые облигации со сроком погашения не менее одного года и объемом выпуска более 400 млн USD. Для ограничения риска дефолта применяется весовой предел в 8% на каждого эмитента.

FXRD выплачивает дивиденды своим инвесторам два раза в год. Полугодовой дивиденд рассчитывается исходя из среднего уровня ключевой ставки ЦБ РФ за шесть месяцев до момента объявления дивидендов, к которому добавляется 150 базисных пунктов (1,5 процентного пункта) в качестве премии. Средний срок погашения портфеля облигаций составляет 14.945 года с доходностью 9.01%, а дюрация портфеля — 6.833.

Состав портфеля по странам:
- USA: 95.7%
- LUXEMBOURG: 4.3%

Состав портфеля по индустриям:
- ENERGY: 27.5%
- MATERIALS: 4.3%
- UTILITIES: 8.0%
- FINANCIALS: 2.5%
- INDUSTRIALS: 8.2%
- REAL ESTATE: 10.2%
- CONSUMER STAPLES: 19.8%
- CONSUMER DISCRETIONARY: 13.4%
- INFORMATION TECHNOLOGY: 5.4%

Эмитент: Finex Funds ICAV. Администратор фонда: Citibank Europe. Кастодиан: Citi Depositary Services (Ireland). Маркет-мейкер: Goldenberg Hehmeyer & Co. Аудитор: Grant Thornton. Независимый контролер: Kinetic Partners (подразделение Duff & Phelps). Управляющий фондом: Sanarus Investment Management LLP. Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: LLC IC SAV Capital, Barclays Capital Securities Ltd., Goldenberg Hehmeyer & Co, Jane Street Financial Limited, Cifra Broker LLC, Finex Capital Management LLP.