FXRD ETF

Текущий статус БПИФа Высокодоходные корпоративные облигации, класс акций в рублях: Заблокирован. ETF Fallen Angels с валютным хеджированием торгуется под тикером FXRD. FXRD инвестирует в облигации развитых рынков и включает более 40 эмитентов, таких как Ford, Rolls-Royce, Commerzbank, Bacardi, Kraft Foods и другие. В фонде представлено 180 выпусков облигаций со средним рейтингом BB+.

Доходность фонда FXRD измеряется в рублях, хотя активы изначально находятся в долларах. Конвертация валюты осуществляется с помощью валютного свопа. FXRD отслеживает индекс USD Fallen Angel Issuer Capped Index от Solactive, который включает облигации с пониженными рейтингами до уровня BB+/- по шкале S&P или Moody's. Индекс состоит только из ликвидных долларовых облигаций со сроком погашения не менее одного года и объемом выпуска более 400 млн USD, с ограничением риска дефолта в 8% на каждого эмитента.

Фонд выплачивает дивиденды своим инвесторам дважды в год. Полугодовой дивиденд рассчитывается на основе среднего уровня ключевой ставки ЦБ РФ за шесть месяцев до объявления дивидендов, к которому добавляется премия в 150 базисных пунктов (1,5 процентного пункта). Средний срок погашения портфеля облигаций составляет 14.945 года с доходностью 9.01%, а дюрация - 6.833.

Состав портфеля по странам: 
- USA: 95.7%
- Luxembourg: 4.3%

Состав портфеля по индустриям: 
- Energy: 27.5%
- Materials: 4.3%
- Utilities: 8.0%
- Financials: 2.5%
- Industrials: 8.2%
- Real Estate: 10.2%
- Consumer Staples: 19.8%
- Consumer Discretionary: 13.4%
- Information Technology: 5.4%

Эмитент: finex funds icav. Администратор фонда: Citibank Europe. Кастодиан: Citi Depositary Services (Ireland). Аудитор: Grant Thornton. Маркет-мейкер: Goldenberg Hehmeyer & Co. Независимый контролер: Kinetic Partners (подразделение Duff & Phelps). Управляющий фондом: Sanarus Investment Management LLP. Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: LLC IC SAV Capital, Barclays Capital Securities Ltd., Goldenberg Hehmeyer & Co, Jane Street Financial Limited, Cifra Broker LLC, Finex Capital Management LLP.