Испытываем ИИ на российском рынке
Привет, я Руслан из команды «Финам AI-скринера». Мы подробно писали про наш скринер, и очень обрадовались вашей реакции. Многие просили, и мы добавили российские бумаги, в скринере они будут доступны примерно через неделю. Обучили модели, которые все так же прогнозируют доходность бумаги через год, коэффициент альфа (насколько лучше или хуже бумага выглядит относительно рынка в целом), финансово-независимые, дивидендную доходность, выручку и прибыль, но уже для отечественного рынка.
Посмотрим на отдельные бумаги
Итак, насколько же хороши новые модели? Если коротко, то средняя абсолютная ошибка предсказания доходности на тесте составила 0,07. Это означает, что если, например, модель предсказала рост цены акции какой-нибудь бумаги на 22%, то фактическая доходность в среднем была в коридоре от 15% до 29%.
Но все же это слишком абстрактно, поэтому для наглядности я провел эксперимент. Забрал у модели исторические данные за прошедший год и попросил ее сделать прогноз доходности российских бумаг из марта прошлого года к сегодняшнему дню.

В таблице ниже я привел топ-10, по мнению модели, бумаг на 2022-2023 год.
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|