Финам AI-скринер: ПИФы и новое в облигациях

Мы довольно давно не писали про обновления. На самом деле мы проделали довольно большую работу по ревизии вычислительной части метрик скринера.

• Значительно улучшили алгоритмы вычисления акций 360, поработали над составляющими рейтингами.
• Добавили новый тип инструмента ETF/ПИФы. ПИФы содержат информацию по управляющей компании, структуре, СЧА и комиссий, а также множество других метрик, которые позволят вам правильно выбрать объект инвестирования.
• Провели ревизию алгоритмов по облигациям. Добавили вычисление доходности для облигаций-флоатеров, разбили на классы, улучшили алгоритмы поиска эмитента и т.п.
• Внесли множество исправлений и доработок на основе обратной связи от вас.

В облигациях доступны новые фильтры: облигации-флоатеры и замещающие облигации.

Флоатеры — это облигации с плавающей ставкой. Их используют для защиты вложений в периоды роста уровня инфляции, рецессии и других кризисных ситуаций. В сложных экономических условиях флоатеры не только предотвращают обесценивание активов, но и помогают инвесторам получить прибыль. В периоды стабильности рынка лучше использовать для вложений облигации с фиксированной ставкой.

Плавающий процент снижает риски падения стоимости бондов, которые, как правило, возникают под воздействием роста ключевой ставки. Доходность облигаций новых выпусков возрастает. К бумагам с постоянным купоном с более ранней датой эмиссии инвесторы утрачивают интерес. Наблюдается падение рыночной стоимости. При продаже таких бумаг до наступления срока погашения цена может оказаться ниже номинальной.

При выборе флоатеров рекомендуется ориентироваться на такие показатели:

• переменный купон;
• срок обращения не меньше одного года;
• кредитный рейтинг АА и выше;
• отсутствие оферты.

При выборе флоатеров не рекомендуется учитывать только уровень их доходности. Следует рассматривать ряд показателей в комплексе. Облигации нужно оценивать с точки зрения их эффективности в качестве элемента сбалансированного портфеля.

Мы вычисляем примерную доходность облигаций-флоатеров на горизонте 12 месяцев. Для вычисления используем прогноз аналитиков Финама по ставке рефинансирования и уровню инфляции, в зависимости от типа облигации.

Добавили фильтр по замещающим облигациям

Замещающие облигации — это ценные бумаги российских компаний, которые эмитированы с целью заменить уже имеющиеся еврооблигации в условиях санкций со стороны недружественных стран. Их особенность заключается в том, что номинал оценивается в иностранной валюте, а вот выплаты по купону для инвестора производятся в рублях.

По сути, эти бумаги появились взамен тех, которые были размещены на иностранных биржах. Кроме того, появление таких бумаг позволило компаниям-эмитентам производить выплаты инвесторам, которые приняли решение хранить свои деньги в иностранной валюте.

Добавили персонализацию скринера по облигациям

Сделали персонализацию скринера облигаций. Теперь вы легко можете создать свой скринер используя только те метрики по облигациям, которые вы считаете полезными. Иконка настроек справа вверху.

В данный момент мы занимаемся подготовкой и тестированием новых алгоритмов и метрик, которые покажут момент инвестирования (оптимальное время покупки актива), уровни стоп-лоссов, настроение инвесторов и многое другое. Оставайтесь с нами, будет интересно и увлекательно! Мы обновим подход к инвестициям и сделаем их простыми и правильными!