Финам AI-скринер — готовые решения для инвестирования

Аналитическому сервису «Финам AI-скринер» всего год, в течение которого было произведено много изменений, поэтому хотим описать текущий функционал.

Финам AI-скринер — это мощный и бесплатный инструмент для самостоятельного принятия инвестиционного решения. В основу скринера мы заложили различные прогнозы. Ведь инвесторам интересно знать не то, что было с инструментом, в который они инвестировали, а то, что будет. Скринер — это агрегатор текущих показателей, «калькулятор» уникальных показателей, придуманных и протестированных нами на основе исторических данных и, конечно же, прогнозов, включая построенные с помощью искусственного интеллекта и больших данных. Остановимся подробнее на основных «фишках» «Финам AI-скринера», которых нет (и вряд ли появятся в ближайшее время) у конкурентов.

На данный момент в скринере доступны акции российских и американских эмитентов, а также по российскому рынку — облигации, различные индексы, включая мировые индексы, валютные пары, фьючерсы. Мы постоянно расширяем список инструментов. Скоро будут доступны криптовалюты, фонды, рынки развивающихся стран и т. п.

Несколько слов об интерфейсе. Вы можете создавать свои списки избранных инструментов, например, копируя собственный инвестиционный портфель, можете настраивать колонки на свое усмотрение, устанавливать фильтры или выбирать интересующие вас готовые подборки колонок — пресеты. Некоторые опции потребуют регистрации. Мы старались добавлять тултипы с кратким пояснением метрик. Многое кликабельно, далее открывается «шторка», так что «тыкайте» и изучайте.

Ниже опишем самые интересные возможности «Финам AI-скринера».

AI-прогнозы

Как известно, цена актива в будущем подвержена многим факторам: от показателей финансовой деятельности компании до политических потрясений. В теории на основе фундаментальных данных можно принять решение об инвестировании в акции той или иной компании. А что делать, если «фундаментальный фон» спокойный, нет никаких инсайдов и макроэкономические данные «в норме»? Наверное, многие начинают смотреть на графики изменения цен и использовать подходы технического анализа. Кто-то говорит, что фундаментал — это основа, кто-то доверяет графикам, кто-то слухам и советам аналитиков. Мы попробовали все это объединить и отдать на обучение ИИ.

Тема модная, ИИ рисует, пишет стихи — почему бы цены не предсказывать? Но мы не для этого здесь собрались, чтобы обучать ИИ прогнозировать только на исторической цене актива. Мы хотели получить зависимости от всех факторов, которые могут повлиять на цену. Конечно, мы не предскажем заранее стихийные бедствия, дефолты, пандемии, простои судов с нефтью или весомые геополитические события. Но мы можем обучить модель ИИ на достоверных исторических данных, которые собраны «на глубокой истории».

В основу обучения взяли 3 типа данных: фундаментальные и финансовые показатели компаний, ценовые производные актива и макроэкономическую статистику. Это более 50 метрик по одной компании на истории 10 лет. Пошаманили немного с алгоритмами, и на выходе получилась модель, которая прогнозирует цену актива, опираясь на эти данные. К слову, прогнозировать можно любой показатель, хоть число сотрудников компании через год, но мы взяли наиболее востребованный и понятный — доходность, т.е. цена. Обучили модель, протестировали, результаты были много выше наших ожиданий. Пользуйтесь! Но не как основным советом к вложению средств, а как одним из показателей, который вам ближе.

В скринере вы найдете прогнозы технического анализа. Это тоже ИИ, но не совсем классический. Скорее, работа с большими данными. Мы анализируем график цены на глубокой истории, выявляем и классифицируем графические фигуры и смотрим, что происходит по завершении каждой из фигур. Далее этот паттерн накладывается на самую свежую фигуру и прогнозируется средняя цена на период вперед. Но вы опытные и понимаете, что любой прогноз имеет вероятность быть или не быть. Поэтому от этой средней цены мы вычисляем по классическим моделям нобелевских лауреатов-экономистов равновероятные максимумы и минимумы, которые могут быть достигнуты в течение прогнозируемого периода. Кстати, такие прогнозы довольно часто совпадают с прогнозами живых аналитиков и прогнозами ИИ. Мы не стремились подогнать, каждый тип прогнозов — это отдельная сущность.

Акции-360

Это результат довольно долгой и кропотливой работы и экспериментов, которые позволили сравнить разные компании между собой. Мы знаем классические подходы к инвестированию, но основная сложность — сравнение разносекторных компаний и компаний не-конкурентов между собой. Акции-360 — это два интегральных показателя. Инвестиционная привлекательность и риск. Их невозможно объединить в один показатель, так как компания может быть суперпривлекательной, при этом вся закредитованная. И наоборот. Этот раздел позволит экономить время на выборе активов, в которые вы готовы инвестировать. Вам не придется сопоставлять множество мультипликаторов, изучать дивидендные выплаты и рост выручки, долги компании и справедливую стоимость акции. Всего два показателя: привлекательность и риск. Чем больший риск вы готовы взять на себя, тем большая вероятность большей прибыли.

Адептам фундаментального анализа будет интересен раздел «Мультипликаторы». Для удобства мы подсвечиваем хорошие и плохие показатели разными цветами в зависимости от медианы мультипликатора в отрасли.

Технический анализ

Мы знаем, что техническому анализу «доверяет» небольшая доля инвесторов, в основном те, кто торгует краткосрочно. С другой стороны, нет ни одного инвестора, который изучил фундаментальные факторы и не посмотрел на график перед покупкой.

Тем не менее, мы сделали в скринере сигналы технического анализа. Ведь если нет значимых событий по отчетности, то все начинают смотреть на графики. И тут вступает в силу эффект «толпы» и классические приемы теории технического анализа. Если кратко: сигналы — это хороший индикатор для выбора момента покупки или продажи финансового инструмента.

В скринере вы найдете не только сигналы, но и графические фигуры, силу тренда и многое другое.

Температура бумаги

Еще один наш «калькуляторный» интеграционный показатель. Если бумага начинает «закипать», что-то происходит с ценой, стоит обратить на это внимание. Факторы, которые учитываются в температуре: сильный рост или падение, широкий диапазон торгов, открытие с гэпом, резкое изменение объемов торгов и т. п. Температура нормируется на ликвидность и капитализацию компании, чтобы уровнять изменение в «Газпроме» на 2% и изменения в компании «Рога и Копыта» на 22%.

Ну и, конечно же, профиль инструмента. В нем собрана полная информация по инструменту. Это более 200 метрик по акциям. Начиная с графика цены, в котором цену можно смотреть не только в валюте актива, но и в бочках нефти, золоте и т. п. Зачем мы сделали такой попсовый график, не спрашивайте. Дивидендная история, различные прогнозы, фундаментальные показатели с глубокими историческими данными.

Скоро мы вернемся с рядом обновлений. Если у вас есть вопросы по работе скринера, вы нашли ошибку или неточность или у вас есть предложения по его усовершенствованию – мы всегда открыты к диалогу, в скринере есть обратная связь.