AI-факторы, которые могут повлиять на цену акций компании
Многие инвесторы купили портфель и ждут прибыли. Кто-то отслеживает графики, кто-то использует фундаментальный анализ, кто-то ждет дивидендов, кто-то мониторит новостной фон. Чтобы инвестор чувствовал себя комфортно со своим портфелем, наверное, он должен ощущать контроль. Ведь любому инвестору нужно получить понимание и уверенность, что будет с его инвестициями.
Мы попробовали решить эту проблему и запустили пилотный проект по выявлению внешних факторов, которые могут влиять на цену акций компании в будущем. Вы посмеетесь и скажете, что есть один фактор — «черный лебедь», который повлияет на все. Да, отчасти согласны, но «черные лебеди» прилетают не часто.
В общем, на ваш суд. Это версия пре-альфа, которую мы будем развивать, и у нас уже много идей. Пока попробовали только по американским бумагам, входящим в индекс S&P 500. Суть подхода в анализе новостного фона, классификации основных трендов и их степени влияния на волатильности и спреды бумаг с помощью искусственного интеллекта. Таким образом, по каждой бумаге вы увидите ряд положительных и отрицательных факторов, плюс степень их влияния на стоимость. Показатель назвали AI Индекс. Если на него кликнуть, откроется «шторка», где можно подробно посмотреть все факторы, затрагивающие эту компанию. Также факторы мы добавили в профиль компании, например компании Tesla.
В пресет скринера мы вывели ряд прогнозов (прогноз AI, прогноз аналитиков и консенсус-прогноз, прогноз технического анализа) и основные показатели из «Акций 360»: инвестиционная привлекательность и риск. Как можно заметить, не все прогнозы совпадают, и у некоторых, где внешние факторы «гонят» бумагу вверх, прогноз может быть отрицательным. Разные подходы, разные модели, нет задачи уравнять все прогнозы между собой.
В ближайшее время мы попробуем улучшать модель выявления факторов путем добавления финансовой отчетности компаний, что должно значительно персонализировать факторы. Кроме того, попробуем спрогнозировать сроки — точки Х, к которым инвесторам стоит относиться внимательно и не пропустить важные события.
Ну и, конечно же, попробуем этот подход на российских бумагах.
С удовольствием ответим на ваши вопросы, примем дельные предложения и идеи. Обратная связь, как обычно, внизу «Финам AI-скринера».