FXFA ETF

Фонд ETF Fallen Angels, зарегистрированный под тикером FXFA, инвестирует в облигации развитых рынков, представленные более чем 20 эмитентами. В процессе роста фонда планируется увеличение количества бумаг для соответствия индексу.

Доходность фонда FXFA выражается в долларах, хотя он также доступен для торговли в рублях. Это делает FXFA привлекательным вариантом для инвесторов, желающих защитить свои активы от возможных девальваций.

Фонд отслеживает индекс USD Fallen Angel Issuer Capped Index от Solactive, который включает облигации с рейтингом, пониженным до уровня BB+/- по шкале S&P или Moody's. Индекс состоит только из ликвидных долларовых облигаций со сроком погашения не менее одного года и объемом выпуска более 400 миллионов долларов. Чтобы ограничить риски дефолта, на каждого эмитента установлен весовой предел в 8%.

Ориентировочный TER фонда составляет 0,6%. Средний срок погашения портфеля облигаций составляет 14,95 года с доходностью 6,57%. Дюрация портфеля составляет 6,83 года. 

Структура портфеля по странам выглядит следующим образом: США – 95,7%, Люксембург – 4,3%. По отраслям: энергетика – 27,5%, материалы – 4,3%, коммунальные услуги – 8,0%, финансовый сектор – 2,5%, промышленность – 8,2%, недвижимость – 10,2%, товары первой необходимости – 19,8%, циклические товары – 13,4%, информационные технологии – 5,4%.

Эмитентом фонда является Finex Funds ICAV, администратором – Citibank Europe, кастодианом – Citi Depositary Services (Ireland), маркет-мейкером – Goldenberg Hehmeyer & Co. Независимый контролер – Kinetic Partners (подразделение Duff & Phelps), управляющим фондом – Sanarus Investment Management LLP. Авторизованные участники, имеющие право на подписку и погашение акций фонда, включают LLC IC SAV Capital, Barclays Capital Securities Ltd., Goldenberg Hehmeyer & Co, Jane Street Financial Limited, Cifra Broker LLC и Finex Capital Management LLP. Аудитором фонда выступает Grant Thornton.